Demo L/S Momentum
正常 causal 动量策略。Bias gate 通过,但 Net Sharpe 只有 0.409,适合进入人工 review,不适合 promotion。
第一版公开报告:量化策略 eval gate、bias 检查、内部绩效报告,以及一次最小 research loop。
本轮自动生成 4 个简单候选,逐个 eval,最后写出 decision。当前结果只证明流程跑通,不证明真实 alpha。
| Candidate | Bias | Gross Sharpe | Net Sharpe | Net MaxDD | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| momentum_60d | PASS | 0.534 | 0.409 | -29.51% | open |
| vol_adj_momentum_60d | PASS | 0.386 | 0.256 | -37.04% | open |
| momentum_20d | PASS | 0.266 | 0.046 | -37.45% | open |
| mean_reversion_5d | FAIL | 0.093 | -0.341 | -38.96% | open |